妈呀,这么强悍啊,给我个范围哦~
股票,债券,货币,基金,实物,是不是虾米都有啊
俺先来抛个砖.
这是9月20号阿曼兰诗出了那个大news后的第二天, 在Bloomberg terminal上画的, 目的是分析为什么wrong way bets可以轻而易举的write off as much as 7B. 当然这只是一个trade example.
除去leverage, liquidity的因素不说以外, 单看这个spread collapse, 纯属过去3年的一个anomaly. 它家这次死的这么惨, 也算是天灾人祸赶一块儿了.
这个是trailing 6M的:
这个是T3Y的:
总之哪, 预期中的hurricane没有出现, natural gas狂泻, 他们的大笔contracts全部砸在手里了. End of story.
[此贴子已经被作者于2006-10-23 0:25:17编辑过]
俺先来抛个砖.
这是9月20号阿曼兰诗出了那个大news后的第二天, 在Bloomberg terminal上画的, 目的是分析为什么wrong way bets可以轻而易举的write off as much as 7B. 当然这只是一个trade example.
除去leverage, liquidity的因素不说以外, 单看这个yield spread collapse, 纯属过去3年的一个anomaly. 它家这次死的这么惨, 也算是天灾人祸赶一块儿了.
这个是trailing 6M的:
这个是T3Y的:
总之哪, 预期中的hurricane没有出现, natural gas狂泻, 他们的大笔contracts全部砸在手里了. End of story.
晕，不懂
俺先来抛个砖.
这是9月20号阿曼兰诗出了那个大news后的第二天, 在Bloomberg terminal上画的, 目的是分析为什么wrong way bets可以轻而易举的write off as much as 7B. 当然这只是一个trade example.
除去leverage, liquidity的因素不说以外, 单看这个yield spread collapse, 纯属过去3年的一个anomaly. 它家这次死的这么惨, 也算是天灾人祸赶一块儿了.
这个是trailing 6M的:
这个是T3Y的:
总之哪, 预期中的hurricane没有出现, natural gas狂泻, 他们的大笔contracts全部砸在手里了. End of story.
晕，不懂
我也不懂
粉有见地呢!
可以参考一下啊.
哇, 23楼, 你是专业做分析的吗?
很难懂诶!
俺先来抛个砖.
这是9月20号阿曼兰诗出了那个大news后的第二天, 在Bloomberg terminal上画的, 目的是分析为什么wrong way bets可以轻而易举的write off as much as 7B. 当然这只是一个trade example.
除去leverage, liquidity的因素不说以外, 单看这个yield spread collapse, 纯属过去3年的一个anomaly. 它家这次死的这么惨, 也算是天灾人祸赶一块儿了.
这个是trailing 6M的:
这个是T3Y的:
总之哪, 预期中的hurricane没有出现, natural gas狂泻, 他们的大笔contracts全部砸在手里了. End of story.
砖和玉都是你的，继续娓娓道来吧
俺先来抛个砖.
这是9月20号阿曼兰诗出了那个大news后的第二天, 在Bloomberg terminal上画的, 目的是分析为什么wrong way bets可以轻而易举的write off as much as 7B. 当然这只是一个trade example.
除去leverage, liquidity的因素不说以外, 单看这个spread collapse, 纯属过去3年的一个anomaly. 它家这次死的这么惨, 也算是天灾人祸赶一块儿了.
这个是trailing 6M的:
这个是T3Y的:
总之哪, 预期中的hurricane没有出现, natural gas狂泻, 他们的大笔contracts全部砸在手里了. End of story.
你是说他们long march future,short apri future?结果两个price collapsed，就大笔亏钱了？
不过三年图里面，看起来似乎两年前以前的spread更小，不知道如果换成percentage的话，是不是更能说明问题。
到底了
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