flowerinwind
有关肥八系统的最新统计结果.
2006
9
2007-04-25 01:46:00
先简单介绍一下这个系统.
系统的名字来源于我的宝贝猫眯 - 肥肥.
这个系统是BASE ON十年的DATA做出来的, 包括6年BACK TEST, 4年FORWARD TEST. 从2006年8月开始REAL TIME TEST, 今年3月底开始在MITBBS股版上发REAL TIME SIGANL.
因为MITNNS股版上很多朋友提出了一些实际操作的问题, 大家最关心的问题有:
1. 如果一天出现多个PICK, 钱该怎么上?
2. 因为不能HANDLE很大的钱, 不可能一直复利, 那么比较实际的RETURN应该是多少. 针对大家都关心的问题, 我上次发贴请MITBBS股版上的朋友帮忙算了一下更为实际的RETURN.
两种情况都不用MARGIN. 都算了COMMISSION, 第一种用$10一个transaction算的, 第二种用$6一个transaction算的
用2006年一年的DATA算了一下.
第一种情况:
起始资金$5K, 每天只做第一笔, 资金达到$100K便不再以复利形式增加. 如果资金大于$100K, 用100K做第一笔, 如果当天还有其他SGNAL出现, 有一个做一个, 每个最多用$100K, 直到把资金用完.
RETURN: $5K --> $199117
第一张图: BALANCE
第二张图: DAILY RETURN
第二种情况:
起始资金$1K, 每天只做第一笔, 资金达到$100K便不再以复利形式增加. 如果资金大于$100K, 用100K做第一笔, 如果当天还有其他SGNAL出现, 有一个做一个, 每个最多用$100K,直到把资金用完.
RETURN: $1K --> $81007.05
这种条件下, 中间并没有出现到超过$100K的情况.
特别感谢PUPPYLSY和BRISK的大力帮忙, 还要再感谢其他几位提出帮助和建议的朋友, 我希望肥八系统能在大家的帮助下更加完善和有效, 再次感谢大家!
BTW, 大家可以看到这个系统MAX DOWN很大, 如果有谁能给一些关于RISK CONTROL和MONEY MANAGEMENT的建议, 感激不尽!
[此贴子已经被作者于2007-4-25 9:39:41编辑过]
Very impressive. I have two questions:
1) does the transaction cost included in the figures?
2) do you have the forward test figure for 2004? (2006 is a good year for stock)
都算了COMMISSION, 第一种用$10一个transaction算的, 第二种用$6一个transaction算的
2004年的RETURN比2006年的要好.
[此贴子已经被作者于2007-4-25 9:49:28编辑过]
风花MM，你什么时候开始研究股票的？你在MITBBS也是这个名字么？
你同时FOLLOW多少个股票啊？你怎么PICK的？
我2005年开始进入股市, 不过以摸索方法为主, 真钱上的很少, 去年开始研究OPTION. 去年年底开始上真钱.
我这个系统是SCREEN WHOLE MARKET的.
我在MITBBS的ID是KITTYBABY.
这儿是我的BLOG.
到底了
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