俺先来抛个砖.

这是9月20号阿曼兰诗出了那个大news后的第二天, 在Bloomberg terminal上画的, 目的是分析为什么wrong way bets可以轻而易举的write off as much as 7B.  当然这只是一个trade example.

除去leverage, liquidity的因素不说以外, 单看这个yield spread collapse, 纯属过去3年的一个anomaly.  它家这次死的这么惨, 也算是天灾人祸赶一块儿了.

这个是trailing 6M的:

这个是T3Y的:

总之哪, 预期中的hurricane没有出现, natural gas狂泻, 他们的大笔contracts全部砸在手里了.  End of story.